توقفگاه Chande Kroll چیست؟
Chande Kroll Stop یک شاخص مبتنی بر نوسان است که توسط Tushar Chande و Stanley Kroll توسعه یافته است. برای تنظیم طراحی شده است توقف ضرر و زیان سطوحی که با شرایط بازار سازگار هستند. با در نظر گرفتن نوسانات امنیتی، Chande Kroll Stop سطوح توقف ضرر را تنظیم می کند و این امکان را فراهم می کند traders برای کاهش خطر در حالی که اجازه می دهد سود اجرا شود.
فرمول توقف چند کرول
Chande Kroll Stop از دو خط یک توقف طولانی و یک توقف کوتاه تشکیل شده است که به ترتیب سطوح توقف ضرر را برای موقعیت های طولانی و کوتاه نشان می دهد. برای محاسبه این سطوح توقف ضرر، Chande Kroll Stop بر فرمول زیر متکی است:
محاسبه محدوده واقعی (TR):
$$TR = \max(H – L، |H – C_{قبلی}|، |L – C_{قبلی}|)$$
محاسبه محدوده واقعی متوسط (ATR) در یک دوره مشخص (معمولاً 10 دوره):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
بالاترین زیاد (HH) و کمترین پایین (LL) را در یک دوره بازنگری مشخص (معمولاً 20 دوره) محاسبه کنید:
HH = \max(H_1، H_2، …، H_n)
LL = \ دقیقه (L_1، L_2، …، L_n)
سطوح توقف اولیه را برای موقعیت های بلند و کوتاه محاسبه کنید:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
سطوح توقف را برای موقعیت های طولانی و کوتاه به روز کنید:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop، Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop، Short_Stop_{prev})
در فرمول، H نشان دهنده قیمت بالا، L قیمت پایین، و C_{prev} قیمت بسته شدن قبلی است.
نحوه استفاده از چاند کرول استاپ
Chande Kroll Stop را می توان به روش های مختلفی برای بهبود استراتژی معاملاتی خود به کار گرفت:
- روند زیر: هنگامی که قیمت بالاتر از توقف طولانی است، traders می تواند وارد شدن به یک موقعیت خرید را در نظر بگیرد، در حالی که وقتی قیمت کمتر از توقف کوتاه است، می تواند وارد یک موقعیت فروش شود.
- مدیریت ریسک: Traders می تواند از Chande Kroll Stop برای تنظیم دستورات توقف ضرر برای محافظت از موقعیت خود استفاده کند. به عنوان مثال، اگر در یک موقعیت طولانی، trader می تواند یک دستور توقف ضرر در سطح توقف طولانی و بالعکس برای یک موقعیت کوتاه انجام دهد.
- استراتژی خروج: Chande Kroll Stop می تواند به عنوان یک توقف عقب عمل کند که مطابق با آن تنظیم می شود نوسانات بازار، فراهم آوردن traders با نقطه خروج پویا برای قفل کردن سود.
ترکیبی از Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop یک نشانگر فنی است که برخی از مفاهیم شاخص های محبوب، یعنی Long Stop Line، Average True Range (ATR) و Trailing Stop را ترکیب می کند. توقف Chande Kroll کمک می کند traders سطوح توقف ضرر پویا را برای موقعیت های خرید و فروش بر اساس نوسانات بازار و اقدامات اخیر قیمت تعیین می کند.
در اینجا نحوه ارتباط اندیکاتورهای ذکر شده با Chande Kroll Stop آمده است:
1. خط توقف طولانی
Long Stop Line سطحی است که برای تنظیم سفارشات توقف ضرر برای موقعیت های خرید استفاده می شود. این یک خط پویا است که با توجه به عملکرد قیمت و شرایط بازار تنظیم می شود. هدف اصلی خط توقف طولانی محافظت است traders از ضررهای قابل توجهی با ارائه نقطه خروج در صورت حرکت بازار بر خلاف موقعیت آنها.
یک روش رایج برای محاسبه Long Stop Line استفاده از نشانگر Chande Kroll Stop است که بالاترین حد و میانگین دامنه واقعی (ATR) را در یک دوره مشخص در نظر می گیرد. خط توقف طولانی یک فاصله معین زیر بالاترین مقدار تعیین می شود که با ضرب ATR در یک عامل انتخابی تعیین می شود.
2. میانگین محدوده واقعی بر روی میله های P
میانگین محدوده واقعی (ATR) یک شاخص نوسان است که محدوده قیمت متوسط را در تعداد مشخصی از میله ها (میله P) اندازه گیری می کند. آن کمک می کند traders درجه نوسانات قیمت را درک می کند و معمولاً در تنظیم دستورات توقف ضرر و اهداف سود استفاده می شود.
برای محاسبه ATR روی میله های P، مراحل زیر را دنبال کنید:
محدوده واقعی (TR) را برای هر نوار محاسبه کنید:
TR = حداکثر (بالا – کم، زیاد – بسته قبلی، بسته قبلی – کم
ATR را روی میله های P محاسبه کنید:
ATR = (1/P) * ∑(TR) برای آخرین میله های P
همانطور که در شاخص های Chande Kroll Stop و Chandelier Exit دیده می شود، می توان از ATR برای تنظیم دستورات توقف ضرر پویا استفاده کرد که نوسانات فعلی بازار را در نظر می گیرند.
3. توقف دنباله دار
تریلینگ استاپ نوعی دستور توقف ضرر است که با بازار حرکت می کند و با حرکت قیمت در جهت مطلوب، سطح آن را تنظیم می کند. هدف اصلی یک توقف انتهایی، قفل کردن سود است و در عین حال به موقعیت مکانی برای رشد می دهد.
توقف های انتهایی را می توان به عنوان یک فاصله ثابت از قیمت فعلی یا بر اساس یک شاخص فنی مانند ATR تنظیم کرد. همانطور که بازار در حال حرکت است tradeبه نفع r، استاپ انتهایی بر این اساس حرکت می کند و از سود محافظت می کند. با این حال، اگر بازار معکوس شود، توقف انتهایی در آخرین سطح خود باقی می‌ماند و نقطه خروجی ایجاد می‌کند که ضررهای احتمالی را محدود می‌کند.
خروج لوستر
Chandelier Exit یک نشانگر مبتنی بر نوسانات است که توسط Charles LeBeau توسعه یافته است. برای کمک طراحی شده است traders نقاط خروج را برای موقعیت های خود با تنظیم دستورات توقف ضرر بر اساس ATR تعیین می کند.
خروجی لوستر از دو خط تشکیل شده است: خروجی لوستر بلند و خروجی کوتاه لوستر. برای محاسبه خروجی لوستر مراحل زیر را دنبال کنید:
ATR را در یک دوره مشخص (مثلاً 14 بار) محاسبه کنید.
ضریب را تعیین کنید (مثلاً 3).
خروجی طولانی لوستر را محاسبه کنید:
خروجی لوستر بلند = بالاترین بالا - (ضرب‌ضرر * ATR)
خروجی کوتاه لوستر را محاسبه کنید:
خروجی کوتاه از لوستر = کمترین پایین + (ضربیگر * ATR)
خروجی لوستر اجازه می دهد traders برای تعیین دستورات توقف ضرر که با نوسانات بازار سازگار است، از سود محافظت می کند و در عین حال فضا را برای رشد موقعیت فراهم می کند.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
هر دو Chande Kroll Stop و Chandelier Exit روش های محبوبی هستند که برای تعیین سفارشات توقف ضرر استفاده می شوند. اگرچه آنها هدف مشابهی در مدیریت ریسک دارند، اما هر کدام دارای ویژگی ها و کاربردهای متمایزی هستند. درک تفاوت های بین این دو می تواند برای آن بسیار مهم باشد traders در بهینه سازی خروج خود استراتژی ها.
تفاوت های کلیدی
- روش محاسبه: در حالی که هر دو از ATR استفاده می کنند، Chande Kroll Stop شامل محاسبات پیچیده تری است و به طور کلی توقف ها را دورتر از قیمت فعلی نسبت به خروجی لوستر تنظیم می کند.
- تحمل ریسک: چاند کرول استاپ مناسب است traders هایی که با ریسک بالاتر و نوسانات بازار قابل توجه تر راحت هستند. در مقابل، Chandelier Exit محافظه کارانه تر است، و برای کسانی که ترجیح می دهند از منافع بیشتر محافظت کنند جذاب است.
- کاربرد بازار: Chande Kroll Stop ممکن است در بازارهای بسیار نوسان که در آن توقف گسترده‌تر برای جلوگیری از خروج زودهنگام ضروری است، مؤثرتر باشد. Chandelier Exit که تنگ تر است، برای بازارهایی با روندهای واضح تر و نوسانات شدید کمتر مناسب تر است.
نتیجه
Chande Kroll Stop ابزاری ارزشمند است که می تواند کمک کند traders ریسک را مدیریت می کند، روندها را دنبال می کند، و استراتژی های خروج موثر را طراحی می کند. با درک فرمول پشت Chande Kroll Stop و دانستن نحوه اعمال آن در سناریوهای معاملاتی دنیای واقعی، traders می تواند فرآیندهای تصمیم گیری خود را بهبود بخشد و به طور بالقوه شانس موفقیت خود را در بازارها افزایش دهد.
به طور خلاصه، Chande Kroll Stop یک مکمل ضروری برای هر یک است tradeجعبه ابزار r. توانایی آن برای انطباق با شرایط متغیر بازار و ارائه سطوح توقف ضرر پویا بر اساس نوسان، آن را به یک شاخص قوی و قابل اعتماد تبدیل می کند. با گنجاندن Chande Kroll Stop در استراتژی معاملاتی خود، می توانید ریسک را بهتر مدیریت کنید و نقاط ورود و خروج خود را بهینه کنید و در نهایت منجر به بهبود عملکرد معاملاتی می شود.
