💡 خوراکی های کلیدی
- درک DMI: DMI یا شاخص حرکت جهتی یک ابزار ضروری در تحلیل تکنیکال است که توسط traders برای تعیین قدرت حرکت قیمت در جهت بالا یا پایین. این شامل ADX، +DI و -DI است که به پیش‌بینی روند بازار و معکوس‌ها کمک می‌کند.
- فرمول DMI: محاسبه DMI شامل چندین مرحله از جمله محدوده واقعی، حرکت جهتی، میانگین حرکت جهتی و میانگین شاخص جهت است. Traders باید با فرمول برای سنجش موثر حرکت قیمت و جهت آن آشنا باشد.
- استراتژی DMI: کمک های استراتژی DMI traders در توسعه یک سیستم معاملاتی بهتر. یک مقدار ADX بالا نشان دهنده یک روند قوی است در حالی که یک مقدار پایین نشان می دهد که بازار به سمتی می رود. Traders معمولاً یک استراتژی DMI را زمانی ارزشمند می‌داند که ADX بیش از ۲۵ باشد، که نشان‌دهنده یک حرکت جهت‌دار قوی است.
با این حال، جادو در جزئیات است! تفاوت های ظریف مهم را در بخش های بعدی باز کنید... یا مستقیماً به سراغ ما بروید پرسش‌های متداول پر از بینش!
1. درک فرمول DMI
اگر برای آزمایش DMI به قابلیت های نموداری پیشرفته تری نیاز دارید، می توانیم توصیه کنیم Tradingview.
La فهرست شاخص جهت گیری (DMI) به عنوان استثنایی می درخشد تجزیه و تحلیل فنی ابزار مورد استفاده گسترده توسط traders برای پیش بینی روند و حرکات قیمت. فرمول DMI که توسط جی.ولز وایلدر در سال 1978 طراحی شده است از سه جزء اصلی تشکیل شده است: نشانگر جهت به علاوه (+DI), نشانگر جهت منهای (-DI)و صفحه اول متوسط (ADX).
\(+DI = \frac{{\text{محدوده واقعی}}}{{\text{دوره}}}\)
\(-DI = \frac{{\text{محدوده واقعی}}}{{\text{دوره}}}\)
\(ADX = \frac{{\text{مجموع +DI و -DI در n دوره}}}{n}\)
\( \text{محدوده واقعی} = \max(\text{High} – \text{Low}، \text{High} – \text{Previous Close}، \text{Previous Close} – \text{Low}) \)
عمیق‌تر کردن اجزای DMI، + DI به شناسایی قدرت حرکت قیمت به سمت بالا کمک می کند، در حالی که -دی نیروی حرکت رو به پایین قیمت را می سنجد. در نهایت، ADX، یک شاخص غیر جهت دار، به عنوان معیار تمام حرکت های جهت دار عمل می کند و بینش های ارزشمندی را در مورد قدرت روند، صرف نظر از تمایل آن - بالا یا پایین - ارائه می دهد.
به طور شگفت انگیزی ساده برای محاسبه، فرمول DMI با محاسبه محدوده واقعی (TR) و به دنبال آن حرکت جهت (DM) شروع می شود. پس از آن، میانگین هموار برای هر دو معیار در یک دوره تعریف شده تعیین می شود. در نهایت، +DI، -DI، و ADX با استفاده از معادلات ریاضی شامل این ارقام به دست می‌آیند.
با وجود ماهیت به ظاهر پیچیده آن، فرمول DMI تصویر شفافی از روندهای بازار ارائه می دهد. عبور از +DI بر -DI ممکن است نشان دهنده یک روند صعودی امیدوارکننده باشد، که فراخوانی برای استراتژی خرید را برانگیزد. برعکس، اگر -DI بیش از +DI حرکت کند، ممکن است یک روند نزولی بالقوه را نشان دهد، بنابراین نیاز به یک استراتژی فروش را نشان می دهد. کد HTML برای فرمول DMI
با تشریح اسرار فرمول DMI، می توان رفتارهای ضمنی بازار را کشف کرد و تصمیم گیری عاقلانه و آگاهانه را تقویت کرد. پذیرش این فرمول به طور بالقوه می تواند بهبود یابد استراتژی های معاملاتی، سودآوری را افزایش داده و به طور قابل توجهی کاهش می دهد خطر.
1.1. مبانی DMI
DMI، کوتاه شده برای فهرست شاخص جهت گیری، یک ابزار محوری است که توسط traders برای سنجش قدرت روند قیمت. به عنوان بخشی از شاخص میانگین جهت (ADX)، DMI داده هایی را تولید می کند که به تشخیص روند روند بودن بازار کمک می کند و قدرت و جهت آن روند را مشخص می کند.
زیربنای DMI دو جزء اصلی است: حرکت جهت مثبت (+DI) و حرکت جهت منفی (-DI). هنگامی که با یک روند صعودی سر و کار داریم، +DI نقش مهمی ایفا می کند که منعکس کننده قدرت روند صعودی است مقدار حرکت. برعکس، -DI نشان دهنده قدرت پشت یک روند نزولی است.
توجه به مقیاس DMI ضروری است که از 0 تا 100 متغیر است - خواندن بالا معمولاً نشان دهنده روند قوی است، در حالی که خواندن پایین اغلب نشان دهنده ضعیف تر است. به طور کلی، خوانش های بیش از 25 به یک روند قوی اشاره دارد، در حالی که هر چیزی زیر 20 نشان دهنده یک بازار ضعیف یا غیر روند است.
Traders معمولاً به دنبال تقاطع بین +DI و -DI به عنوان شاخصی برای فرصت های معاملاتی بالقوه است. متقاطع +DI بیش از -DI ممکن است به عنوان یک فرصت خرید بالقوه تفسیر شود، در حالی که معکوس می تواند یک امکان فروش را نشان دهد. این متقاطع ها، همراه با شاخص های اضافی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) or حرکت واگرایی همگرایی متوسط (MACD)، استراتژی های معاملاتی قوی را تدوین کنید که می تواند پتانسیل موفقیت را افزایش دهد tradeدر هر بازار معین
علاوه بر این، باهوش traders از DMI همراه با ابزارهای دیگر برای تأیید قدرت روند، تغییرات سیگنال و شناسایی نقاط ورود یا خروج بالقوه استفاده می کند. این استفاده از DMI، همراه با سایر شاخص‌ها و استراتژی‌ها، کاربرد کلیدی DMI را مشخص می‌کند - ایجاد درک بهتر روند بازار و تسهیل تصمیم‌های معاملاتی آگاهانه.
1.2. محاسبه DMI
محاسبه شاخص حرکت جهتی (DMI) یک فرآیند چند مرحله ای است که ابزار همه کاره ای را ارائه می دهد که در ارزیابی روندهای بازار مورد استفاده قرار می گیرد. این محاسبه را با شناسایی حرکت جهتی مثبت و منفی آغاز کنید. حرکت جهت مثبت زمانی ایجاد می شود که جریان زیاد منهای زیاد قبلی از کم قبلی منهای جریان پایین بیشتر شود. برعکس، حرکت منفی زمانی آشکار می شود که کم قبلی منهای پایین فعلی جایگزین زیاد فعلی منهای زیاد قبلی شود. پس از تعیین حرکات مثبت و منفی، محدوده واقعی باید تعیین شود که بالاترین مقدار در بین مقدار زیاد فعلی منهای جریان پایین، جریان زیاد منهای بسته قبلی و بسته قبلی منهای پایین فعلی است.
مرحله بعدی محاسبه شاخص های جهت مثبت و منفی 14 دوره ای و همچنین محدوده واقعی 14 دوره است. یکی از نکات مهم در این محاسبه، اجتناب از ضرب در 100 است، برخلاف همتای خود، میانگین شاخص جهت (ADX). شکل حاصل، نشانگر جهت مثبت و نشانگر جهت منفی، نسبتی خواهد بود که بین 0 و 1 در نوسان است. traders از آن برای شناسایی تغییرات قابل توجه روند بازار استفاده می کند.
| جزء |
توضیحات: |
فرمول |
تفسیر |
| + DI |
نشانگر جهت مثبت |
محدوده واقعی / دوره |
ارزش بالا نشان دهنده روند صعودی قوی است |
| -دی |
نشانگر جهت منفی |
محدوده واقعی / دوره |
ارزش بالا نشان دهنده روند نزولی قوی است |
| ADX |
صفحه اول متوسط |
مجموع +DI و -DI در n دوره / n |
مقدار بالا نشان دهنده روند قوی (در هر جهت) است |
| محدوده واقعی |
اندازه گیری محدوده قیمت در یک دوره زمانی معین |
حداکثر (زیاد - کم، زیاد - بسته قبلی، بسته قبلی - کم) |
در محاسبه +DI و -DI استفاده می شود |
2. استراتژی DMI برای Traders
آشنایی با استراتژی DMI و کاربرد آن در تجارت برای traders با هدف رونق در بازارهای پویا. مهار قدرت شاخص حرکت جهت دار (DMI), traders می تواند به درستی قضاوت کند که آیا یک امنیت در حال روند است یا خیر و قدرت آن روند را بسنجد.
هسته استراتژی DMI از سه خط نوسانی تشکیل شده است: نشانگر حرکت جهتی مثبت (+DMI)، نشانگر حرکت جهت منهای (-DMI) و شاخص حرکت جهت متوسط (ADX). +DMI قدرت روند صعودی را تشخیص می دهد در حالی که -DMI قدرت روند نزولی را تشخیص می دهد. Traders به‌شدت متقاطع‌های این خطوط را به‌عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش بالقوه رصد می‌کند.
ADX که نشان دهنده قدرت روند است، بین 0 تا 100 در نوسان است. مقادیر بالای 20 نشان دهنده روندهای قوی و حفظ موقعیت های فعلی است، در حالی که مقادیر کمتر از 20 سیگنال های روند ضعیف تر هستند و باعث تغییر استراتژی احتمالی می شوند.
درخواست استراتژی DMI فقط بر اعداد و ارقام تکیه نمی کند. مشاهده تغییرات گرافیکی در نمودار DMI تبلیغات بیشتری را اضافه می کندvantageلایه ما افزایش ADX قدرت روند رو به افزایش را نشان می دهد، در حالی که یک خط نزولی نشان دهنده روند ضعیف است. گذرهای بالای 20 و زیر XNUMX در خط ADX شایسته است tradeتوجه غیرقابل تقسیم rs، زیرا آنها لحظات تعیین کننده در استراتژی معاملاتی را به تصویر می کشند.
در دنیای بی ثبات تجارت، درک استراتژی DMI تصمیمات تجاری هوشمند را تسهیل می کند. تفسیر دقیق افزایش، سقوط و ضربدر در نمودار DMI تجهیز شده است tradeبا بینش های به موقع، آنها را قادر می سازد تا با اطمینان و سود بیشتر در جریانات بازار حرکت کنند.
2.1. مروری بر استراتژی
La شاخص حرکت جهت دار (DMI) نشان دهنده یک استراتژی قانع کننده است که از قدرت استفاده می کند تجزیه و تحلیل روند در تجارت مالی در این استراتژی، دو جزء اصلی، نشانگر جهت مثبت (+DI) و نشانگر جهت منفی (-DI)، برای پرده برداری از فرصت های تجاری تعامل کنید. اصل ساده است: وقتی +DI از -DI عبور می کند، سیگنال روند صعودی را نشان می دهد، بنابراین خریداران را تشویق می کند تا وارد بازار شوند. برعکس، اگر -DI غالب باشد، این نشان‌دهنده یک روند نزولی است که نشان‌دهنده زمان مناسبی برای فروش است.
La خط ADX، یکی دیگر از بخش های حیاتی معادله DMI، قدرت روند را اندازه گیری می کند. کمک کردن traders در شناسایی روندهای قوی یا ضعیف بازار، مقادیر ADX بالاتر از 25 نشان می دهد که روند قوی و شایسته توجه است. در کنار هم، این شاخص ها ارائه می دهند tradeیک جهت و قدرت کلی بازار است که تصمیم گیری هوشمندانه تری را در زمینه چالش برانگیز تجارت امکان پذیر می کند. این ادغام اندازه‌گیری‌ها، ابزارها و سیگنال‌ها هسته اصلی کاربرد مؤثر شاخص حرکت جهت‌دار است. نقش تفکر انتقادی و تحلیل را نمی توان دست کم گرفت. DMI صرفاً داده ها را ارائه می دهد، نحوه تفسیر آن موفقیت معاملات را مشخص می کند.
2.2. تکنیک های معاملاتی با DMI
اگر برای آزمایش DMI به قابلیت های نموداری پیشرفته تری نیاز دارید، می توانیم توصیه کنیم Tradingview.
سرمایه گذاران و traders مهار چندگانه روشهای معاملاتی جفت شده با شاخص حرکت جهت دار (DMI) برای استخراج سیگنال های تجاری ارزشمند، ایجاد استراتژی های نتیجه گرا. استفاده از DMI برای اندازه گیری شدت جهت حرکت قیمت می تواند دست برتر را به شما بدهد. traders در سراسر جهان
شناسایی یک روند قوی اغلب با پردازش می شود DMI، که در آن مقادیر بیش از 25 نشان دهنده روند قوی و زیر 20 نشان دهنده بازار ضعیف یا غیر روندی است. در این مقیاس، traders معمولاً موقعیت های خرید و فروش را به دلیل احساسات صعودی و نزولی بازار اتخاذ می کند.
A "کراس اوور" یک تکنیک معاملاتی محبوب DMI است که زمانی اتفاق می افتد که خط +DMI از بالا یا پایین خط -DMI عبور کند. یک متقاطع صعودی (که در آن +DMI از -DMI پیشی می‌گیرد) یک سیگنال صعودی است که نشان‌دهنده روند صعودی بالقوه بازار است و می‌تواند نقطه ورود سودمندی برای گرفتن موقعیت‌های خرید باشد. در مقابل، یک متقاطع نزولی (که در آن -DMI از +DMI بیشتر است) رفتار نزولی بازار را نشان می‌دهد و فرصت‌هایی را برای گرفتن موقعیت‌های فروش فراهم می‌کند.
علاوه بر این، خط ADX، جزء DMI، به درک اینکه آیا بازار روند یا محدوده محدود است کمک می کند. Traders اغلب مراقب افزایش ADX به بالای 20 یا 25 است که معمولاً نشان دهنده روند قوی است، ترجیحاً برای رویکردهای پیرو روند. با این حال، زمانی که خط ADX به زیر این سطوح می‌رسد، بازار ممکن است محدود به محدوده باشد یا حرکت خود را از دست بدهد. traders ممکن است استراتژی های معکوس را انتخاب کند.
مشاهده واگرایی بین حرکت قیمت و اندیکاتورهای DMI یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی کارآمد است. این نشان دهنده یک معکوس بالقوه قیمت است که باید توسط سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای نرخ موفقیت بالاتر تأیید شود.
تجارت با DMI نیاز به درک دقیق ابزار، شاخص‌های آن و پیامدهای آن دارد. هنگامی که به درستی از آن استفاده می شود، ابزار قدرتمندی است، اما تکمیل آن با سایر روش های تجزیه و تحلیل برای یک نمای کلی بازار بسیار مهم است.
2.3. دستورالعمل هایی برای تجارت موفق DMI
موفقیت معاملات DMI به تعداد انگشت شماری از دستورالعمل‌های مهم خلاصه می‌شود که به عنوان قطب‌نمای ثابتی شما را به سمت سودآوری هدایت می‌کنند.
صبر را در اولویت قرار دهید: معاملات DMI عجله ای برای رسیدن به خط پایان نیست. Traders نباید در اولین سیگنال بپرد بلکه منتظر راه اندازی ایده آل باشد. سیستم باید نشان دهد که بازار در حال روند است، سیگنالی که توسط ADX تایید شده بالای 20 است.
روند بازار را درک کنید: Traders باید قبل از قرار دادن a از جهت بازار آگاه باشد trade. به یاد داشته باشید، خط -DI که به سمت بالا اشاره می کند، نشان دهنده یک روند نزولی قوی است در حالی که افزایش + DI یک روند صعودی قوی را نشان می دهد.
بازه زمانی را در نظر بگیرید: تنظیم ماهرانه تایم فریم می تواند نتایج معاملات شما را شکل دهد. یک بازه زمانی کوتاه‌تر ممکن است سیگنال‌های معاملاتی بیشتری تولید کند، اما شاید با اطمینان کمتری نسبت به بازه‌های زمانی طولانی‌تر.
تعیین توقف ضررها: Traders باید دستور توقف ضرر را در سطح مناسبی اجرا کند. این اقدام سرمایه را در برابر حرکات نامطلوب بازار حفظ می کند. اغلب، بالاترین بالاترین یا کمترین پایین اخیر به عنوان یک قابل اعتماد عمل می کند جلوگیری از ریزش نقطه.
محاسبه اهداف سود: تعیین منطقی اهداف سود بالقوه باید با تعیین توقف ضرر همراه باشد. نوسان اخیر به بالا یا نوسان پایین اغلب به عنوان یک هدف بهینه عمل می کند.
به استراتژی پایبند باشید: تعهد به یک استراتژی معاملاتی بسیار مهم است، ثبات و ثبات در میان بازار نوسان.
مداوم تحصیلات: تجارت DMI به آموزش مداوم در مورد نیاز دارد بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال. بازارها تکامل می یابند و از نظر دانش همگام ماندن، برتری را نسبت به سایرین ارائه می دهد.
با این دستورالعمل ها، الف trader شانس آنها را برای شکوفایی در استراتژی معاملاتی DMI افزایش می دهد و با اطمینان و دقت در دریاهای طوفانی بازار سهام حرکت می کند. هرگز فراموش نکنید که معامله موفق یک تضمین نیست، بلکه یک بازی احتمالات است - بازی که می توانید با ابزار و طرز فکر مناسب برای برنده شدن بازی کنید.
لطفا توجه داشته باشید: منابع ارائه شده ممکن است برای مبتدیان مناسب نباشد و ممکن است برای آنها مناسب نباشد traders بدون تجربه حرفه ای.
"[PDF] استراتژی یادگیری ماشین مبتنی بر شاخص حرکت جهتی برای پیش‌بینی سیگنال‌های معاملات سهام."
نویسندگان: ع سعود، اس شاکیا
مجله: مجله بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
سال: 2022
شرح: این مقاله یک استراتژی یادگیری ماشین را بر اساس شاخص حرکت جهت (DMI) برای پیش‌بینی سیگنال‌های معاملات سهام پیشنهاد می‌کند. عملکرد این استراتژی برای سنجش اثربخشی آن ارزیابی می شود.
منبع: ResearchGate (PDF)
"[PDF] سودمندی یک شاخص فنی جدید، نرخ تغییر – آلفا (ROC-α) در بازارهای سهام: مطالعه سهام با سرمایه بالای مالزی"
نویسندگان: JCP M'ng، AHJ Jean
سکو: Citeseer
شرح: این مطالعه یک شاخص فنی جدید به نام نرخ تغییر – آلفا (ROC-α) را معرفی می‌کند و کاربرد آن را در بازار سهام مالزی بررسی می‌کند. این مقاله همچنین شاخص‌های دیگری از جمله DMI مثبت، DMI منفی و ADX DMI را مورد بحث قرار می‌دهد.
منبع: Citeseer (PDF)
